Tư Duy Xác Suất

135

Đây là tư tưởng vô cùng quan trọng của một trader trong quá trình phân tích và đánh giá chuyên sâu về các công cụ phân tích kĩ thuật, các mô hình vào ra lệnh.

Khi học bất kì một công cụ nào mới, tư tưởng của chúng ta phải là tư tưởng xác suất. Việc nghiên cứu các công cụ thực ra là tìm ra xác suất chiến thắng trong quá khứ của công cụ và hệ thống các công cụ phối hợp với nó khi vào và ra lệnh.

Khi nói đến công cụ tốt, mô hình tốt, không chỉ nói chung chung mà cần chỉ rõ, view lại quá khứ xem thực chất “tốt” là xác suất đúng là bao nhiêu %.

Đây cũng là tư tưởng để test các công cụ của các chuyên gia khi họ giảng dạy. Chúng ta nghe các chuyên gia giảng về công cụ này, công cụ nọ. Nghe thì thấy họ biết nhiều, hiểu nhiều nhưng thực tế, nếu đưa bài toán xác suất vào thì rõ ràng cách phân tích của các chuyên gia này không thể thành công về mặt lý thuyết chứ chưa nói đến thực tế. Vì thực tế còn nhiều yếu tố liên quan đến việc thành công khi vào một lệnh.

Yếu tố xác suất cũng chính là nền tảng giúp chúng ta vào lệnh tự tin, dứt khoát như một nhát chém của 1 người trader cần có, giúp tâm lý trader luôn vững vàng. Toàn bộ lý do vào lệnh đã được nghiên cứu từ trước, chứ không phải lúc thấy thị trường mới ngồi phân tích. Nếu vào lệnh mà mới suy nghĩ thì chúng ta 100% “sấp mặt”.

Và khi đã nắm được xác suất của mô hình, chúng ta cần phải chấp nhận quy luật này một cách tự nhiên. Khi sử dụng mô hình đúng 80% (vào 10 lệnh xanh 8 lệnh) thì có nghĩa vẫn có xác suất thua 20% nên việc vào lệnh âm, ngược chính là quy luật của xác suất, phải biết chấp nhận nó, xem nó là một phần của trading, không thể không có nó để tránh trường hợp dê stoploss.

Quy luật 80-20 chính là quy luật nền tảng cho hệ tư duy về xác suất

Chúng ta biết

Và nếu xem quy luật 80-20 mà trong có 80 và 20 chỉ mang tính chất tương đối (vì nó có thể là 90-10, 70-30,

Nếu ph

Mức độ ảnh hưởng (tính quan trọng).

Trong rất nhiều kĩ năng cần phải rèn luyện: bán hàng, thuyết trình,

Cuộc sống vốn thú vị:

Tất cả đọc thì rất hiểu, đều thấy hay nhưng chỉ có 20% là phân biệt đúng đâu là sỏi đâu là cát. 80% còn lại cát thì lại cho là Sỏi, Sỏi lại cho là cát.

Và nếu đã phân biệt được đúng đâu là sỏi đâu là cát thì cũng chỉ có 20% các bạn lại phân biệt đúng đâu là viên sỏi nặng, đâu là sỏi nhẹ.

Bạn chọn đâu là viên sỏi, đâu là hạt cát của mình thì đấy là do bạn

Chỉ có 20%

______________________________________________________________

Bài 1:

Có một câu chuyện như này:

Có một giáo sư đại học tên Michael Tricker, khi còn trẻ, ông luôn theo đuổi cho mình sự hoàn mỹ, luôn lo lắng và dành nhiều tâm huyết cho chuyện tình yêu và hôn nhân của mình. Ông sợ rằng mình sẽ gặp phải một người phụ nữ không phù hợp rồi cứ thế kết hôn, bỏ lỡ một mối nhân duyên tốt hơn. Vì việc này, ông dày công nghiên cứu tính toán xác suất thời gian để có thể gặp được người phụ nữ hoàn hảo cho mình.

Nghiên cứu phát hiện, xác suất để một người gặp được tình yêu hoàn hảo của mình là 37%.

Giả sử số người phụ nữ mà ông gặp mỗi năm là như nhau, nếu bắt đầu lựa chọn từ năm 18 tuổi, vậy thì trước hoặc sau 26.1 tuổi, xác suất gặp được người bạn đời hoàn hảo sẽ thấp hơn 37%.

Michael bắt buộc phải vào cái ngày mà ông được 26.1 tuổi, cầu hôn cô gái mà ông thích nhất trong số những cô gái mà ông gặp ngày hôm đó, và xác suất để cô gái này trở thành một nửa hoàn hảo của ông là cao nhất.

Sau khi tính toán ra được kết quả, Michael bắt đầu bật chế độ lạnh lùng. Trước 26.1 tuổi, bất kể có gặp cô gái tốt tới đâu, ông cũng sẽ không động lòng, cứ như vậy, đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng cũng tới ngày ông tròn 26.1 tuổi. Ông lập tức lao ra khỏi nhà, thời gian gấp gáp, ông phải cầu hôn được cô gái ấy trong ngày hôm nay, lỡ mất thời gian thì sau này ông sẽ khó mà gặp được một nửa hoàn hảo.

Cuối cùng, giữa dòng người tấp nập, Michael đã gặp được người con gái mà mình yêu mến.

Michael nhanh chóng chạy tới chỗ cô gái: Lấy anh nhé?

Cô gái sững sờ nhìn Michael rồi hét lớn: Cứu tôi, ở đây có một tên biến thái!

Không phải chứ, Michael cũng sững sờ không kém.

Tính toán của ông hoàn toàn không có vấn đề.

Vấn đề là ở chỗ, người khác không làm như theo tính toán của ông.

Vào ngày 26.1 tuổi, ông gặp được cô gái mà mình mến, và đây chính là người vợ hoàn hảo với xác suất cao nhất dành cho ông, nhưng, chính ông lại chưa chắc đã là người chồng hoàn hảo của người ta. Cho dù là đúng đi chăng nữa thì cũng chẳng ai vừa gặp mặt giây trước, giây sau đã đồng ý làm vợ người khác như vậy cả.

Giáo sư Michael đáng thương cứ như vậy mà đã bỏ lỡ mất “khoảnh khắc tìm được người bạn đời vàng” của mình.

Lại một câu chuyện nữa

Ngày xửa ngày xưa, ở trong một khu rừng nọ, có hai người sinh sống, một người tên là Đói (đói khát), một người tên là Hoàn (hoàn hảo).

Đói luôn luôn rất đói, còn Hoàn thì phàm là việc gì cũng theo đuổi sự hoàn mỹ.

Sáng sớm ngủ dậy, Đói cảm thấy rất đói, bèn vác rìu đá đi săn.

Hoàn trông thấy Đói như vậy liền cho rằng Đói quá ngu ngốc. Anh nói anh muốn đi săn, nhưng săn ở đâu? Nếu con mồi ở hướng Đông, anh đi hướng Tây, há chẳng phải là phí công vô ích à? Rồi nhỡ con mồi ở hướng Nam, anh lại đi hướng Bắc, vậy cũng chẳng phải là trắng tay ư?

Hoàn chính là một người nguyên thủy luôn theo đuổi sự hoàn hảo.

Không hoàn hảo, anh ta sẽ không làm.

Vì muốn có một buổi săn mồi thật hoàn hảo, Hoàn đã dành ra cả ngày để lên kế hoạch chi tiết.

Quả nhiên Đói phí công vô ích cả ngày, chỉ kiếm được vài thứ quả linh tinh, không bõ ăn.

Vì vậy ngày hôm sau, Đói lại tiếp tục vác rìu đi săn, lấp đầy cái bụng rỗng của mình.

Còn Hoàn thì vẫn tiếp tục ngồi đó lên kế hoạch.

Vài ngày trôi qua, Đói may mắn mắn được một con mồi lớn, và cuối cùng cũng có cho mình một bữa ăn thịnh soạn và no nê. Đói còn dự định mang về chia cho Hoàn ăn cùng, nhưng về tới nhà thì phát hiện ra Hoàn đã chết vì đói. Ngay cả lúc lâm chung, kế hoạch của Hoàn vẫn chưa làm xong.

Thực ra, Hoàn không hề biết rằng, trên thế gian này, vốn dĩ không tồn tại cái gọi là kế hoạch hoàn hảo, mà chỉ tồn tại hành động hoàn hảo.

Steve Jobs nói: Hãy cứ khát khao, hãy mãi dại khờ

Câu nói này có ý nghĩa gì?

Câu nói này, thực ra chính là dành cho giáo sư Michael.

Sai lầm của Michael là ở chỗ ông đã chọn sai thuật toán. Tình yêu hôn nhân, chuyện như này nó phải dựa vào “thuật toán sinh lý” chứ không phải thuật toán lý tính.

Thuật toán sinh lý bắt đầu từ sự đói khát của nội tâm, tới từ sự ngốc nghếch. Cũng giống như Khổng Tử nói, “tri háo sắc nhi mộ thiếu ngải”, sự tò mò và thu hút giữa hai giới tính là điều rất tự nhiên, thiếu niên sinh lý trưởng thành, nhìn thấy người khác giới, động lòng là chuyện bình thường, đây cũng chính là một “cảm giác đói khát” ngốc nghếch. Người trẻ khi gặp được người mà mình yêu thích sẽ áp dụng đủ mọi cách để thể hiện điều đó ra, muốn tỏ tình ngay lập tức. Nếu không thành, cùng lắm là ăn một cái tát, còn nếu chẳng may thành công, thì cái vấn đề “đói” về tâm lý, tự nhiên sẽ tạm thời được giải quyết.

Đây chính là cái bản nghĩa của “Hãy cứ khát khao, hãy mãi dại khờ” mà Jobs muốn nói.

Còn sự đói khát và ngốc nghếch về mặt sự nghiệp sẽ đẩy con người ta vào trạng thái hành động. Nếu nội tâm của một người thiếu đi cái năng lực phi lý tính này, họ sẽ rơi vào cái bẫy của chủ nghĩa xác định, giống như Hoàn, trước khi xác định được chỗ ở của con mồi, anh ta không chịu hành động, trong khi con mồi là một thực thể sống, và nó luôn ở trong trạng thái di chuyển.

Khi bạn có thể xác định chỗ ở của con mồi thì nó sớm đã rời đi chỗ khác rồi. Cuối cùng, chủ nghĩa xác định khiến bạn sống cả đời trong cái gọi là “nhất sự bất thành”, chỉ có chủ nghĩa đói khát mới thúc bạn, tạo ra cho bạn cơ hội có được cái mà mình mong muốn.

Vì vậy mà chúng ta phải biết rằng, cao thủ đều là những người mang trong mình tư duy đói khát, còn đối với kẻ tầm thường, hầu hết những khát khao bên trong họ đều sớm đã bị dập tắt, đều là những người đói chết rồi những vẫn không hành động, không cảm nhận được cái sự đói khát ấy.

Có một câu nói trong lĩnh vực phát triển phần mềm như này: ưu hóa quá sớm chính là ngọn nguồn của mọi cái xấu.

Trong quá trình phát triển phần mềm, toàn bộ khung sẽ được điều chỉnh nhiều lần. Nếu bạn tối ưu hóa một nhánh sớm, rất có thể nhánh này sẽ bị loại bỏ trong lần điều chỉnh khung tiếp theo. Khi đó thời gian, sức lực và công sức bạn bỏ ra cho nhánh này là vô nghĩa.

Đời người cũng như vậy, cao thủ thực sự, sẽ không quá đắm chìm vào một chi tiết nào đó, thay vào đó họ sẽ có cái nhìn bao quát, tổng thể để nắm được cái đích lớn hơn:

Thứ nhất: cái nhìn bao quát

Nhìn bao quát có nghĩa là có một cảm nhận chung về thế giới và môi trường xung quanh. Cũng giống như Đói, chỉ cần biết phía đông là núi, phía tây là nước, còn về số cây trên núi hay lượng nước trong hồ, các chi tiết cụ thể này cứ từ từ rồi đi sâu vào sau. Nhận thức của các cao thủ về thế giới cũng như vậy, họ biết rằng thời đại này đang tạo ra những thay đổi to lớn, vậy là đủ rồi. Về việc những ngành nào sẽ tăng trưởng, những ngành nào sẽ chìm trong sự thay đổi này, bạn không cần biết, bởi vì những điều này là không chắc chắn. Việc phải chờ đợi mọi điều không chắc chắn trở nên chắc chắn sẽ chỉ khiến bạn mất đi cơ hội.

Thứ hai: cảm giác đói khát hay tham vọng

Những người tài giỏi đều sống theo kiểu để bản năng dẫn dắt, bề ngoài trông có vẻ hiền lành nhưng bên trong thì lửa lại đang cháy rừng rực. Tham vọng khiến họ tập trung hết sức vào hành động, đồng thời thờ ơ với những lời chỉ trích của người khác. Nếu một người không có sự thôi thúc này trong lòng, anh ta sẽ không chịu nổi sự đánh giá của người khác, và cuối cùng trở thành một người hay trì hoãn với cái cớ “đợi thời cơ hoàn hảo đã”. Người thành công không bao giờ trì hoãn, không phải họ chắc chắn rằng mình sẽ làm tốt hơn người khác mà là họ không quan tâm đến những đánh giá không tốt của người khác.

Thứ ba: coi tư duy xác suất như một sự đánh đổi

Khi chúng ta hành động, có những người sẽ giống với Hoàn, luôn lo lắng rằng hành động của mình sẽ là phí công vô ích, nhưng những người thành công, họ lại chọn hành động thực tế, giống như Đói vậy, anh ta chỉ cần có sự thúc đẩy của cơn đói để rồi không ngừng đi tìm kiếm. Anh ta có thể vài ngày liền không thấy được con mồi, cũng có thể một ngày nào đó bắt được một con mồi to bự. Người thuộc chủ nghĩa hành động, họ xem trọng vận may hơn, mà vận may, về bản chất, chẳng qua cũng chỉ là xác suất. Chỉ cần là đang hành động, chỉ cần không ngừng tìm kiếm, dù vận may cũng chẳng đi đến đâu, nó chẳng qua cũng chỉ là niềm vui hoặc sự mất mát của một quá trình sống hết mình, không âu lo, cứ tiến về phía trước với nhiệt huyết tràn đầy.

Nếu bạn có đọc những tiểu sử về một vài nhân vật nào đó, bạn sẽ ngạc nhiên phát hiện ra rằng, một vài người thành công, vấn đề của họ thâm chí còn nhiều hơn cả những người bình thường. Cái này là bởi vì cao thủ đều là những người thuộc trường phái hành động, mà cuộc đời của của một kẻ hành động lại được cấu thành nên từ một loạt những sai lầm. Còn người bình thường, họ ít hành động nên sai sót sẽ ít hơn.

Cuộc sống cũng giống như một học sinh khi đi học vậy, những học sinh đứng đầu thường là những người trải qua nhiều kì thi nhất, và xác suất làm sai của các em ấy cũng nhiều hơn. Trong khi học sinh kém thì hay cúp học, họ trốn tiết, trốn bài kiểm tra, và tất nhiên cũng sẽ chẳng tạo ra lỗi sai, và cũng sẽ không cho ra được thành tích gì. Vì vậy, hãy lựa chọn tích lũy sai lầm để đạt được cuộc sống thành công, thay vì sống để tới khi về già, cầm tờ giấy trắng trong tay rồi hối hận.

Bài 2:

Ngày nay người ta thường nói về phong cách tư duy xác suất, một phong cách tư duy không chỉ thịnh hành trong vật lý học mà còn thịnh hành trong hầu hết các khoa học, từ khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội – nhân văn… Bởi vì, khoa học ngày nay đã tiến sâu vào một thế giới mới. Đó là thế giới vi mô và siêu vi mô của các hạt cơ bản, thế giới vĩ mô của vũ trụ bao la với vô vàn những trạng thái kỳ lạ của các sao, các thiên hà, siêu thiên hà, hoặc các đối tượng tiền thiên hà, thế giới của các cấu trúc siêu tế bào hoặc các quần tụ sinh vật, thế giới của các biến có tinh tế đầy biến động trong nền kinh tế thị trường hiện đại… Trong thế giới đầy biến động của các biến cố này, chỉ có các quan hệ xác suất của các biến cố là được xác định (đó là các quy luật thống kê), chứ không phải các biến cố được xác định.

Phong cách tư duy xác suất còn thể hiện trong các xu hướng phát triển không đơn trị, cũng như trong tính bất định của hiệu quả các nghiên cứu khoa học, nhất là khoa học cơ bản. Tuy nhiên, tính bất định không có nghĩa là tính kém chính xác của tư duy, trái lại, nó làm cho tư duy khoa học hiện đại nhận thức sự vật chính xác hơn, đầy đủ hơn, sâu sắc hơn rất nhiều. Ví dụ, “từ lý luận mờ” (Fuzzy logic) con người đã sáng chế ra “hệ thống mờ” (Fuzzy system) để đạt được mức chính xác theo ý muốn trong các kỹ thuật mới”.

Bài 3: 

Định lí của Thomas Bayes

Thomas Bayes là một mục sư người Anh sống vào đầu thế kỉ 18. Ông có viết 1 bài essay nổi tiếng “An Essay toward Solving a Problem is the Doctrine of Chances”, thông qua những cơ sở lí luận vững chắc, ông đã cho ra đời Định lí Bayes (Bayes’s theorem) nổi tiếng ngày nay.

Trong quyển sách “signal and noises” của Nate Silver, Nate đã đưa ra 1 dẫn chứng cụ thể về cách tư duy theo kiểu Bayesian:

“Hãy giả định rằng có một người đàn ông vừa được ban cho sự sống trong 1 thế giới mà anh ta không hề có 1 tí kiến thức nào về nó. Lần đầu tiên trong đời anh ta nhìn thấy mặt trời mọc, anh ta đã gào rú hoảng loạn và tìm chỗ trốn khỏi ánh nắng của nó. Anh không biết rằng hiện tượng “mặt trời mọc” này là bình thường hay chỉ là một sự điên loạn trong thế giới. Tuy nhiên, ngày qua ngày khi anh nhìn thấy mặt trời mọc thì anh càng chắc chắn đây là hiện tượng bất biến chứ không hề ngẫu nhiên. Ngày đầu tiên khi anh nhìn thấy mặt trời mọc, anh không hề chắc chắn rằng liệu ngày mai mặt trời sẽ lại tiếp tục được nhìn thấy. Tuy nhiên, con số xác suất này sẽ càng tăng dần (nhưng sẽ không bao giờ đạt đến 100%) với số ngày trong tương lai anh tiếp tục nhìn thấy mặt trời mọc.”

Định lí Bayes là một lời khẳng định về cách mà chúng ta nghiên cứu về quy luật quản trị vũ tru, được diễn tả dưới dạng toán học lẫn triết học, rằng chúng ta tìm hiểu về những quy luật tự nhiên thông qua sự ước lượng gần đúng, với mỗi thông tin mới được thu thập, chúng ta ngày càng tiến gần đến Sự Thật, nhưng sẽ không bao giờ có khả năng đưa ra khẳng định 100%.

Định lí của Bayes rất đơn giản: khi ta đưa ra dự đoán về xác xuất 1 việc sẽ xảy ra trong tương lai, nó là cả 1 quá trình không có hồi kết mà con số xác xuất sẽ liên tục được cập nhật với mỗi lần 1 dữ kiện mới xuất hiện buộc ta phải thay đổi dự đoán của mình. Ta không bao giờ bắt đầu con số này với 0% hoặc 100% vì tư duy Bayesian không cho phép bạn có thể vỗ ngực phát biểu 1 điều chắc chắn sẽ xảy ra hoặc không bao giờ có thể xảy ra. Tư duy theo kiểu Bayesian là một hệ thống liên tục tiến hóa, với mỗi dữ liệu mới được cập nhật sẽ đưa dự đoán xác suất của ta ngày càng gần hơn với Chân Lý.

Niềm tin bạn có (base rate) + dữ liệu mới = Niềm tin mới (được cập nhật)

Lấy ví dụ bây giờ bạn phải lòng 1 nhỏ crush nào đó mà bạn muốn biết rằng bao nhiêu % nhỏ đó thích bạn. Điều trước tiên là bạn phải xác định được base rate. Nếu như bạn có thể tìm được base rate cho câu hỏi trên bằng các bản báo cáo thống kê chính thống thì con số sẽ rất khách quan. Nhưng nếu như bạn không tìm được base rate thì bạn buộc phải tự đưa ra base rate dựa vào kinh nghiệm của chính bạn.

Dựa vào kinh nghiệm quan sát cá nhân của bạn, bạn hãy tự hỏi bản thân mình câu hỏi “Khoảng 10 đôi tương tư như bạn và crush, có bao nhiêu thành cặp chính thức”. Hãy giả định rằng câu trả lời của bạn là 6, vậy thì base rate của bạn là 60%, hãy bắt đầu từ con số này!

Bạn bắt đầu nhắn tin với nhỏ crush, và tỉ lệ trả lời tin nhắn của nó rất nhanh (lúc nào cũng dưới 5′ hồi đáp). Bạn tự tin là nhỏ có cảm tình với bạn, và suy nghĩ 1 hồi bạn quyết định nên cộng 5% -> con số mới: 65%

Bạn bắt đầu dò hỏi nhỏ bạn thân của crush chỉ để biết rằng nhỏ crush của bạn đang thích 1 thằng khác chung lớp. Trái tim tan nát, bạn thấy rằng mình cần phải trừ 23% -> con số mới 42%

Bạn tiếp tục nhắn tin với hi vọng thoi thóp, nhưng tần suất trả lời của crush không còn nhanh như xưa mà ngày càng giãn ra, có lần lên tới 30′ hoặc 1 tiếng. Bạn đau đớn, quyết định trừ đi 12% -> con số mới 30%

Một ngày đẹp trời, crush bỗng rủ bạn đi xem phim, bạn cảm thấy vui nhưng có gì đó hơi kì lạ crush của bạn có vẻ rất bùn, nhưng dù gì cũng là tin vui nên thôi cộng 7% ->con số mới 37%

Dò hỏi nhỏ bạn thân của crush, bạn biết rằng đứa mà crush đang thích hóa ra đang thích nhỏ khác, crush bạn tan nát con tim nên mới rủ bạn đi chơi. Sau khi cân nhắc , bạn cộng 23% ->60%

Và tần số nhắn tin và đi chơi với crush của bạn ngày càng tăng, với mỗi lần như thế bạn đều cộng vào 1 con số từ 1-5% tùy theo tính quan trọng của sự việc. Sau 2 tháng con số bạn tới 95%, bạn tin tưởng đi tỏ tình và holaaa……

……

…..

….

.

Nhỏ chỉ xem bạn như anh trai mưa. Tạch 

Mình đùa thôi, crush cũng thích bạn bởi vì bạn có 95% mà, phải không? Tư duy Bayesian về cơ bản chỉ đơn giản như thế thôi nhưng có 1 điều mà hầu như những người mới quen với nó không chấp nhận được. Dù bạn có 95% thì bạn vẫn có nguy cơ bị tạch vì 2 yếu tố:

  1. a) Con số bạn đưa vào rất chủ quan
  2. b) Cứ cho con số bạn đưa vào rất khách quan, 95% crush thích bạn cũng có nghĩa là 5% nó không thích. 

Bayesian Updating

Có 1 lỗi tư duy cực kì cơ bản khi ta nói về xác suất. Hãy giả định rằng ngày mai dự báo sẽ có 90% là nắng, nhưng ngày mai mưa rơi tầm tã. Nhiều người sẽ về nhà và chửi dự báo thời tiết là sai. Nhưng có thật là vậy? Dự báo về cơ bản là có kèm theo 10% sẽ mưa nhưng ta chỉ thấy cái 90% và cho nó là 100%, còn 10% thì ta không thèm và cũng không muốn chú ý tới. Nhiều người mắc lỗi tư duy như thế này khi nói về xác suất, họ cứ cho rằng nếu con số càng cao thì việc đó chắc chắn phải xảy ra; khi nó không xảy ra thì họ không thể chấp nhận được điều này. Khi mới bắt đầu chơi poker, mình đã mắc lỗi này.

Nếu bạn đã từng chơi poker, và chơi thường xuyên, bạn sẽ hiểu rằng trong poker, 10% một việc gì đó xảy ra không phải là hiếm như người thường vẫn nghĩ (các tay chơi bài poker chuyên nghiệp chấp nhận 10% bad beat với 1 tinh thần rất bình tĩnh). Nếu 1 việc gì đó có 90% xảy ra thì nếu bạn lập lại hiện tượng này 10 lần thì sẽ có 1 lần nó không xảy ra, 50 lần thì sẽ có 5 lần không xảy ra, etc. 10% hay thậm chí 5% không hiếm như bạn nghĩ nếu số lượng mẫu là rất lớn. 95% không phải là 100%, nên nếu 5% có xảy ra thì việc đó cũng rất đỗi bình thường trong xác suất.

Mô hình tư duy Bayesian không phải là một cây gậy thần quyền năng, nó chỉ là một công cụ tư duy hữu ích trong 1 thế giới hỗn loạn và bất định. Nó là một quá trình cập nhật liên tục, một chặng đường không có hồi kết; nó chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ, là 1 đích đến. Nó buộc bạn phải chấp nhận rằng những gì bạn đang biết có thể không chính xác và cần phải được cập nhật liên tục.

Phương pháp này dĩ nhiên có nhiều yếu tố mang tính chủ quan, nhưng luôn có 1 con số cụ thể lúc nào cũng tốt hơn là không có. Và do đây là một quá trình cập nhật liên tục, sự chủ quan và không chính xác sẽ ngày càng biến mất khi ta ngày càng tiếp thu thêm nhiều thông tin mới. 

Tư duy Bayesian buộc ta phải thừa nhận rằng hiểu biết về thế giới của ta rất nông cạn, và ta liên tục phải cập nhật thông tin với hi vọng con số mà ta đưa ra ngày càng tiến gần đến Sự Chính Xác (nhưng nó sẽ không bao giờ là 100%). Để làm được việc này, trước tiên ta phải thừa nhận với bản thân rằng ta không thật sự chắc chắn về bất kì điều gì trong tương lai. Để ngày càng tiến gần hơn đến Chân Lý, open-minded là cực kì cần thiết, và thiên kiến xác nhận là 1 kẻ thù nguy hiểm cần phải được loại bỏ. Hãy loại bỏ cái tôi và cảm xúc cá nhân khi bạn tiếp nhận những thông tin mới.

Tương lai không phải lúc nào cũng là 1 đường thẳng rõ ràng mà nó hàm chứa một loạt những viễn cảnh có thể xảy ra được gắn kết với hiện tại. Tư duy Bayesian sẽ giúp bạn đưa ra những con số xác suất cụ thể có thể xảy ra cho từng viễn cảnh tương lai mà bạn đang cân nhắc. Nó có thể sẽ rất chủ quan nhưng quá trình liên tục cập nhật thông tin mới sẽ bù trừ cho việc này. Không gì có thể chắc chắn về tương lai, hãy tập quen dần với điều này.

Một lần nữa, Bayesian Updating là một quá trình cập nhật liên tục, một chặng đường không có hồi kết; nó chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ, là 1 đích đến!

Bài 4: Tư duy xác suất trong forex

Có một sai lầm mà tôi thấy hết các nhà giao dịch mới hay mắc phải, đó là họ luôn chờ một setup thật đẹp theo sách vở, hiện ra rõ ràng rồi mới thực hiện giao dịch.

Nếu bạn cũng đang như vậy, chờ cơ hội hiện ra rõ ràng rồi mới giao dịch, thì đó là tư duy của những người “mới vào nghề”, không phải tư duy của những nhà giao dịch thành công.

Trading đòi hỏi các bạn cần có tư duy, suy nghĩ theo xác suất, theo các con số và sự kỳ vọng, để cải thiện khả năng tìm kiếm lợi nhuận. Sẽ rất tương đồng, và thuận lợi hơn nếu bạn là một người biết chơi bài poker khi tham gia vào thị trường forex.

Sự khác nhau giữa tư duy của “người mới” và traders chuyên nghiệp  

Thông thường, người mới sẽ được học hoặc chỉ dẫn rằng hãy đợi một setup đẹp, có tỉ lệ chính xác khoảng 60-70% rồi sau đó vào lệnh với tỉ lệ lỗ – lời R:R 1:1, 1:2. Tất nhiên, về mặt toán học, tính toán như vậy là chính xác và bạn sẽ kiếm được tiền trên thị trường này. Tuy nhiên, bạn biết rằng  có những hệ thống, phương pháp giao dịch, chỉ cần bạn chính xác khoảng 35-40% là có thể kiếm được tiền, rất nhiều tiền?

Mặc dù bạn có thể thua 65 trên 100 lệnh, trông rất tệ, nhưng các nhà giao dịch chuyên nghiệp biết rằng họ vẫn đang kiếm được tiền, và không bỏ qua các giao dịch đó. Đây là sự khác nhau về “tư duy xác suất” trong giao dịch giữa người mới và traders chuyên nghiệp. Họ thoải mái với sự không chắc chắn, nhưng họ tin tưởng với hệ thống, phương pháp giao dịch của họ.

Chúng ta cùng phân tích sâu hơn

Giả sử rằng bạn trade 100 lệnh, với tỉ lệ chính xác khoảng 35%. Bạn có 35 lệnh win và 65 lệnh lose. Take profit mỗi lệnh của bạn gấp 3 lần rủi ro (tức là ví dụ mỗi lệnh bạn cho phép mình lỗ 50 pips, thì mục tiêu lợi nhuận của bạn gấp 3 lần, là 150 pips). Mặc dù bạn có thể dính chuỗi 6-7 lệnh thua, nhưng chỉ cần với 3 lệnh thắng, bạn đã có lợi nhuận trong 10 lệnh đó.

Đó là sự khác biệt giữa người mới và traders chuyên nghiệp. Họ hiểu rõ về rủi ro, về xác suất trong giao dịch. Họ không quá bận tậm vào các lệnh thua lỗ hay chiến thắng tiếp theo. Họ tôn trọng hệ thống, phương pháp giao dịch đã được kiểm định. Điều họ quan tâm là kiếm được tiền trong một thời gian dài và theo thời gian. Họ luôn cố gắng tối ưu lợi nhuận có thể đạt được theo tư duy xác suất.

Như tôi đã từng nói, và lặp lại rất nhiều trong các bài viết: Trading là một cuộc chiến marathon đường dài, không phải cuộc đua của những đoạn nước rút. Do đó, mỗi một lệnh trade thua hay thắng, nó chỉ là kết quả tại một thời điểm nhất định, không phản ánh cả quá trình giao dịch của bạn.

Ai đó từng nói, mỗi chúng ta như một hạt cát trong sa mạc. Thì tôi cũng mượn hình ảnh này để nói, mỗi lệnh trade của chúng ta cũng tương tự, chỉ là một hạt cát nhỏ trong cả quá trình giao dịch lâu dài của mình.

 

Nếu bạn quản lý vốn phù hợp, sử dụng quản lý rủi ro tốt và tư duy xác suất trong giao dịch, thì những hạt cát ấy riêng lẻ sẽ không tác động quá nhiều đến toàn bộ kết quả. Nếu xếp chúng lại với nhau trong một hành trình dài, mới thực sự là vấn đề. 

Hình dưới đây tôi mượn trên mạng, cho thấy kết quả giao dịch của một tài khoản trong hơn 10 năm với hàng trăm lệnh trade mỗi năm. Và mỗi lệnh trade, dù thua, sụt giảm tài khoản nhưng nó chỉ là mảnh ghép nhỏ trong một bức tranh tổng thể về hành trình giao dịch của tài khoản.

Sau một hành trình dài giao dịch

Nếu bạn thực sự hiểu được những gì tôi muốn nói ở trên, tôi đảm bảo khi bạn có một lịch sử giao dịch đủ lớn, vài trăm (không cần vài ngàn) lệnh giao dịch, thì mỗi một lệnh thua hoặc thắng sẽ không có quá nhiều ý nghĩa với bạn. Những gì quan trọng hơn với bạn trong suốt quá trình giao dịch là hãy quản lý vốn thật tốt với rủi ro hợp lý, vừa phải, hãy “cắt lỗ nhanh chóng” và cố gắng duy trì các lệnh có lợi nhuận càng lâu càng tốt. 

Do đó, từ bây giờ, bạn hãy xem mỗi lệnh giao dịch đều có thể thua, hoặc thắng. Không đặt quá nhiều kỳ vọng vào mỗi lệnh giao dịch riêng lẻ, mà hãy xem xét nó trên một quá trình giao dịch đủ dài.

Hãy bắt đầu suy nghĩ và tư duy như một nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Bài 5: 

Nghĩ về trò chơi xác suất chính xác nghĩa là gì, và tại sao xác suất lại quan trọng với một nhà giao dịch thành công một cách ổn định?

NGHỊCH LÝ: KẾT QUẢ NGẪU NHIÊN, KẾT QUẢ ỔN ĐỊNH

Có một nghịch lý thú vị ở đây. Sòng bài tạo ra lợi nhuận liên tục ổn định ngày này qua ngày khác và năm này qua năm khác, từ những hoạt động có kết quả đơn thuần ngẫu nhiên. Những trader xuất sắc xem giao dịch như một trò chơi giống như cách mà các sòng bài và các tay chơi bài giỏi tiếp cận trò đánh bài.

Để hình dung, hãy nhìn vào trò Black jack. Trong trò này, các sòng bài có 4.5 phần lợi thế so với các người chơi, dựa trên những nguyên tắc họ yêu cầu người chơi tham gia cùng. Điều này nghĩa là, số mẫu đủ lớn (số người chơi), sòng bài tạo ra lợi nhuận ròng bốn xen rưỡi trong mỗi đô la được đặt cược vào trò chơi. Trung bình của bốn xen rưỡi này được tính trong tất cả người chơi thắng lớn (kể cả những người thắng ít), tất cả người chơi thua nhiều và tất cả những người hòa vốn hoặc vừa thắng vừa thua. Cuối mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng hoặc mỗi năm, sòng bài luôn tổng kết được xấp xỉ 4.5% trong tổng số tiền đã được đặt cược.

4.5% đó nghe có vẻ không nhiều, nhưng hãy đặt trong bối cảnh. Giả sử tổng số 100 triệu đô la được đặt cược tổng hợp tất cả lại cho một bàn chơi Black jack của một sòng bài trong suốt một năm. Sòng bài sẽ có lợi nhuận ròng là 4.5 triệu đô la.

Những gì ông chủ của sòng bài và những tay chơi chuyên nghiệp hiều về bản chất của xác suất là: nếu có một số lượng người chơi đủ lớn, mô hình sẽ tạo ra một kết quả ổn định, có thể dự đoán được và kết quả thống kê đáng tin cậy.

Trader thành công, do không biết điều gì xảy ra tiếp theo, cảm xúc của họ không bị bối rối bởi những kỳ vọng phi thực tế về những gì sắp xảy ra, cái tôi của họ cũng không đòi hỏi theo cách phải làm cho họ đúng. Kết quả là, họ chỉ thư giãn vì đã cam kết và sẵn sàng để cho các xác suất (điểm lợi thế) chơi cho mình, tất cả trader thành công đều biết rằng nếu điểm lợi thế đủ tốt và số lượng đủ lớn, họ rõ ràng sẽ là người chiến thắng

Khi tất cả các nhà giao dịch có một kết quả không chắc chắn, cũng giống trò đánh bài, mỗi giao dịch phải thống kê độc lập với giao dịch tiếp theo, giao dịch sau đó hoặc bất kỳ giao dịch nào trong tương lai

QUẢN LÝ NHỮNG KỲ VỌNG

Để loại bỏ rủi ro cảm xúc của giao dịch, bạn phải trung hòa những kỳ vọng của bạn về những gì thị trường sẽ làm hoặc không làm tại bất kỳ thời điểm hoặc bất kỳ tình huống nào. Bạn có thể làm được điều này bằng cách sẵn sàng nghĩ từ góc độ của thị trường.

Một tư duy xác suất gắn liền với giao dịch ổn định cùng 5 sự thật cơ bản:

  • Chuyện gì cũng có thể xảy ra.
  • Để kiếm được tiền thì bạn không cần phải biết chuyển gì sẽ xảy ra tiếp theo trên thị trường.
  • Có một phân phối ngẫu nhiên giữa tỷ lệ thắng và thua cho bất kỳ biến số đưa ra nào được xác định là một điểm lợi thế.
  • Một điểm lợi thế đơn giản chỉ là điểm mà khả năng xác suất sẽ xảy ra cao hơn so với điểm khác.
  • Mọi khoảnh khắc trên thị trường đều là độc nhất vô nhị, sẽ chẳng có lần nào giống lần nào.

Những nhà giao dịch giỏi nhất trong “khoảnh khắc hiện tại” vì họ không có căng thẳng.

Không có căng thẳng vì không có rủi ro nào khác ngoài tổng số chi phí họ sẵn sàng tiêu tốn một giao dịch.

Họ không cố gắng phải đúng và cố tránh bị sai; họ cũng không cố gắng chứng tỏ bất cứ điều gì.

Họ hoàn toàn chấp nhận những gì thị trường ban tặng cho họ, và họ chờ điểm lợi thế tiếp theo.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây